전공&대외활동 이야기
-
[금융공학개론(INE3083)]Portfolio Management Project using Markowitz Model and Time series(Using RNN, LSTM, GRU)전공&대외활동 이야기/전공 프로젝트 모음 2023. 11. 8. 22:37
목적 및 dataset 제공된 dataset.csv 파일에는 KOSPI & KOSDAQ의 1999-12-28 ~ 2020-12-30일 까지의 주식 종목들의 montly retrun data가 있다. 이를 이용하여 montly-rebalanced protfolio를 만들고 이에 따른 backtesting을 진행해라(제공된 dataset 파일은 학교에서 제공된 파일이라 따로 업로드하지 못했습니다) 참고한 자료 원자재 시장에서의 마코위츠 포트폴리오 선정 모형의 투자 성과 분석(김승현, 김성문 2013) 자료 및 About a few solvers for Markowitz portfolio selection problem(Bogusz Jelinski 2016) 자료를 참고하여 코드를 작성하였다. 프로젝트 개요 ..