Paper Review(논문이야기)/관련 개념 정리
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[Time Series][Change point Detection] CUSUM methodPaper Review(논문이야기)/관련 개념 정리 2025. 2. 9. 23:52
CUSUM에 관한 내용을 최근 읽었던 논문에서 기초하고 있는 방법인만큼 해당 내용을 보다 상세히 작성하여보았다. 대부분은 https://zephyrus1111.tistory.com/400 에서 기초하여 작성함을 밝힌다 - 문제정의 CUSUM 알고리즘이 풀고자하는 문제는 시계열내에 급격한 변경점이 없다는 귀무가설(H0)과 하나의 변경점이 있다는 대립가설 Ha을 세우고 이 중 어떤것을 선택해야하는지에 관한 문제이다. 먼저 시계열 데이터 Xt가 있다고 하자(t는 1부터 k까지 존재), 각가은 IID 조건을 따르고 해당 확률분포의 확률밀도함수를 p(x)라 하자. Change point dection은 시계열 데이터에서 변화가 생겼을 경우에 해당하는 시점 tc를 찾는 알고리즘이기에 θ">θ(확률..
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[Time Series] Change point DetectionPaper Review(논문이야기)/관련 개념 정리 2025. 2. 3. 20:39
Change Point Detection(CPD)은 시계열 데이터에서 데이터의 특성이 급격하게 변화하는 지점을 찾아내는 기법으로, 이는 데이터의 평균, 분산, 분포 등의 통계적 특성이 변화하는 시점을 탐지하는 것을 목표로 한다(분류를 위한 label이 주어지는 경우도 있음)후행연구로 시계열의 의미론적 분석, Event 탐지, 이상치 탐지로 이어질 수 있다. Change Point Detection Change Point는 데이터를 표현하는 모델의 매개변수가 갑자기 변하는 지점을 의미하며 CPD는 크게 두 가지 방식으로 나눌 수 있다. 온라인 방식: 실시간으로 들어오는 데이터 스트림에서 변화를 감지(or 예측), Anomaly or Event Detection이라고도 불림오프라인 방식: 과거의 전체 데..