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[Finance&OR&ML] 금융 및 최적화 관련 참고할 학술지개발 이야기/TIL 2024. 7. 3. 00:06
아직도 어떤 학술지를 믿고..! 어떤 논문을 찾아봐야할지는 정말 잘 모르는것 같다. 이번에는 금융 및 재무 분야 학술지와 OR, 최적화 분야의 학술지들을 추가해서 작성해보았다. 간단히 정리해보았고, 학회 리스트는 Unisit Felab의 Journal Club에 작성된 학술지들을 참고하였다. 전통적인 재무 학술지Journal of Finance (JF) 재무 분야에서 가장 권위 있는 학술지 중 하나로, 광범위한 재무 주제를 다룸 Review of Financial Studies (RFS) 높은 영향력을 가진 재무 학술지로, 최신 재무 연구를 폭넓게 다룸 Journal of Quantitative and Financial Analysis (JFQA) 정량적 방법론을 활용한 재무 분석에 중점을 둔 학술지 J..
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Decision-Focused Learning: Foundations, State of the Art,Benchmark and Future Opportunities 리뷰 1 (DFL 개론)ML&DL 이야기/ML 2024. 7. 2. 14:30
https://arxiv.org/abs/2307.13565 Decision-Focused Learning: Foundations, State of the Art, Benchmark and Future OpportunitiesDecision-focused learning (DFL) is an emerging paradigm that integrates machine learning (ML) and constrained optimization to enhance decision quality by training ML models in an end-to-end system. This approach shows significant potential to revolutionizearxiv.org Decisio..
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[TAF] 시계열 Air Passenger Forcasting Project전공&대외활동 이야기/전공 프로젝트 모음 2024. 7. 1. 16:34
과제uploaded dataset(AirPassengers.csv) provides number of monthly passengers of airlines over a period of 12 years (from 1949.01 to 1960.12). Please find the best ARMA model by satisfying the conditions in below.Use the first 10 years for estimation and rest of 2 years for one-step ahead forecasting.Please check the stationarity. If needed, you may need to use a d-th difference of yt or ARIMA(p, ..
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[Error] sh syntax error: unexpected end of file개발 이야기/TIL 2024. 4. 26. 14:48
Error shell script를 실행하던 중 아래의 에러가 발생했다LongForecasting/Linear/exchange_rate.sh: not found-LongForecasting/Linear/exchange_rate.sh: 1:scripts/EXP-LongForecasting/Linear/exchange_rate.sh: 67: Syntax error: end of file unexpected (expecting "then")"""" 현재 환경은 ubuntu에서 shell script를 돌리려고했었고(이전 window multiprocessing관련 에러로 인해) sh 파일의 경우에는 문제가 없었다..(친구의 맥에서는 문제없이 돌아가는걸 확인) 한참을 해매하다가 https://thumbsupge..
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[Error] github에 공개된 모델을 돌려보는 법(sh, window multi process error)개발 이야기/TIL 2024. 4. 25. 14:37
최근 캡스톤을 진행하면서 기존에 발표된 모델들을 하나씩 찾아보고, 실행이 필요한 경우 실행하고 있는데...!보통 아래와 같이 공개 github이 있는 경우 친절하게 방법들을 설명해두었다. 문제는 git clone하고까지는 문제없이 진행했지만, sh 명령어가 윈도우에서 가끔 안 먹는 경우가 많아서 ㅎㅎㅎ 방법을 간단히 정리할겸 블로그에 글을 쓰게 되었다. 1. Git clone하기!우선 보고자하는 논문의 모델이 공개된 경우 github에 공개된 경우가 많다. 해달 repository를 포크 뜬 다음에 git clone 명령어를 통해서 내 로컬에 다운받도록 하자. 명령어는 아래와 같다. git clone [해당 repo 링크] 2. Dataset 다운 dataset의 경우 보통 repository가 아닌 ..
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[Time-series] A Time Series Is Worth 64 Words: Long-Term Forecasting With Transformers (ICLR 2023, PatchTST)Paper Review(논문이야기) 2024. 4. 25. 09:18
https://arxiv.org/abs/2211.14730 A Time Series is Worth 64 Words: Long-term Forecasting with TransformersWe propose an efficient design of Transformer-based models for multivariate time series forecasting and self-supervised representation learning. It is based on two key components: (i) segmentation of time series into subseries-level patches which are servearxiv.org논문코드: https://github.com/yuq..
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[Time-series] Long term time-series forecasting 연구동향ML&DL 이야기/ML 2024. 4. 6. 14:23
본 내용은 장기 시계열 예측 연구 동향 영상(https://www.youtube.com/watch?v=GeWsvyEe0h8)을 참고하여 작성하였습니다. What is LTSF? Longeterm time series forcasting은 time series forcasting 과제 중에서도 장기적인 동향을 예측하는 task로 보통 장기라 하면 96 step에서 부터 많게는 720 step까지를 말한다. DataSet for Time series 시계열에서 사용되는 dataset은 대부분 공개된 dataset으로 dataset마다 특성이 존재한다. 즉, 어떤 시계열 데이터는 계졀성이 뚜렷하고, 어떤 것은 매우 불규칙한 등 다양한 특성의 시계열 data에 모델이 잘 적합한지를 보고자 함이다. 벤치마크로 사..
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[ML] Decision Tree, 의사결정트리ML&DL 이야기 2024. 4. 3. 20:55
Decision Tree는 의사결정트리라고도 불리며 흔한 White box 계열의 모델이기에 실무에서 많이 쓰이는 모델 중 하나이다. 정의는 아래와 같다. 기계학습(machine learning) 중 지도학습(supervised learning)의 한 종류로 의사 결정규칙(decision rule)을 도표화하여 관심대상이 되는 집단을 몇 개의 소집단으로 예측(prediction) 혹은 분류(classification)을 수행하는 방법. 모형의 구조가 tree 형태를 지니기에 Decision tree라고 불린다. 위 그림은 Decision tree의 예시이다. 보면 특정 질문에 따라 기준을 세우고, 그 기준에 따라 그룹을 분할 하는 것을 알 수 있다. 한번의 분기 때 마다 변수 영역은 두개로 구분되며, 해..