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[Softeer][21년 재직자 대회 예선] 비밀메뉴개발 이야기/알고리즘 및 코테 준비 2024. 9. 4. 11:13
문제 회사 식당에는 전설처럼 전해 내려오는 비밀 메뉴에 대한 소문이 있다.소문의 내용은 대강 이러하다.식권 자판기의 버튼을 특정 순서대로 누르고 결제를 하면, 평소와는 다른 색깔의 식권이 나온다. 이 식권을 배식대에 제출하면, 어떤 비밀 메뉴를 받을 수 있다는 것이다.물론 이를 실제로 본 사람은 아무도 없어서, 어떤 메뉴가 나오는지는 커녕 눌러야 하는 버튼의 순서조차 알려져 있지 않다.주방장인 당신은 이 소문의 실체를 알고 있다. 이는 분명한 사실이다!정해진 버튼 조작법을 사용하면 비밀 메뉴의 식권을 얻을 수 있다. 그러나 얼마 전 식권 자판기가 고장으로 교체되면서,새 자판기에서는 비밀 메뉴 조작법이 작동하지 않게 되었다.당신은 프로그래밍 실력을 살려, 사용자의 버튼 조작 중 비밀 메뉴 조작법이 포함되어..
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[알고리즘 실습환경 구축] 알고리즘 튜토리얼 및 개요개발 이야기/알고리즘 및 코테 준비 2024. 9. 3. 19:47
오랜만에 글을 다시 작성..!했습니다 여름간에는 잠시 랩인턴을 하느냐고 관련 주제로 논문들을 읽고 정리했었는데 학기 중에는 전공수업들을 공부하면서 얻게된 지식 + 새롭게 알게된 내용들을 위주로 작성해보려고 합니다. 이번학기를 막학기로 졸업을 준비하기 위해 여러 밀렸던 강의들을 몰아서 듣게 되었는데..! 그 중 알고리즘 강의 + 알고리즘 문제풀이 실습 강의가 같이 있어서 관련하여 풀었던 문제와 가능하면 관련 개념도 정리하려고 합니다. 실습 과제 문제는 https://softeer.ai/ 에서 제공된 박희진 교수님의 컴퓨터소프트웨어캡스톤PBL 를 기반으로 작성되었습니다. 코드는 python 혹은 C로 작성하려고 합니다. 추가적으로아래의 링크를 통해 간단히 C 코드를 확인하고 실행해볼 수 있습니다. - D..
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[Gurobi] 최적화 프로그램 gruobi academic license 다운로드(학생판)개발 이야기/TIL 2024. 7. 25. 15:44
cvxopt로 최적화 문제를 풀려했는데...sovler memory 제한에 걸려서 다른 최적화 툴을 알아보다가 Gurobi를 알게되어 다운받아보려한다. https://www.gurobi.com/downloads/gurobi-software/ Gurobi Software - Gurobi OptimizationDownloads & Licenses Gurobi Software Download the Gurobi Optimizer and the Gurobi Compute Server Package. Login Required This page is for Gurobi registrants. Please login or register for an account here to view this content...
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[Data] 파이썬을 이용한 주가 데이터 수집하기개발 이야기/TIL 2024. 7. 23. 18:51
들어가기에 앞서주가 데이터를 수집할 때, 중요한 것은 여러 금융 이벤트들에 의해 주가가 변화 가능하다는 것이다. 실제 시장에서는 중간에 상장 폐지되거나, 합병이 되거나, 주식 분할이 일어나는 등 다양한 이벤트가 있어서 잘 정제된 데이터를 모으는 것은 백테스팅의 성과를 측정하는데 매우 중요한 지표이다. 이번 여름에 Index tracking을 주제로 연구를 진행하고 있는데 이를 위한 자료를 모으는데 정말 엄청난 우여곡절이 많았다(도서관가서 유료데이터 신청하고 뽑아오고 기타 등등, 상장과 지수편입에는 차이가 있음). 이번에는 그런 금융이벤트들을 최대한 반영하는 방법을 위주로 작성하였지만 다소 부족하거나 틀린 내용이 있을 수 있으니 언제든지 알려주시면 매우 감사..!하겠으며 동시에 차후에 알게된 내용이 있으..
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[DFL] Decision-Focused Learning: Through the Lens of Learning to Rank( ICML 2022, Mandi et al.)Paper Review(논문이야기) 2024. 7. 17. 16:30
Decision Focused learning 문제를 해결하기 위해 다양한 접근법이 도출되는 것 같다. 대다수 accpet된 논문들의 경우 loss function이나 방법론을 정말 획기적..? 혹은 다른 필드에서 쓰이는 방법들을 잘 변형해서 적용하는데, 이정돈 해야 탑티어 논문인가...? 싶기도 하다. 이번 논문은 LTR에서 사용되던 방법을 이용해서 DFL문제를 풀겠다는 요지의 논문이다. 간단히 요약하면 1. Feasible solution들의 집합 v를 S라는 부분집합을 통해 대체한다(S는 기존의 F.S와 확률적으로 추가된다) - 선행논문 중 하나인 Mumba et.al 방법론 2. objective function을 통해 S를 정렬하고, 이를 실제값을 이용한 정렬된 S와 비교해 ranking los..
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[LTR] Learning to Rank, Pointwise, Pairwise, Listwise rankingML&DL 이야기/ML 2024. 7. 17. 10:43
Decision Focused learning: Through the lens of learning to Rank 리뷰를 준비하던 중 LTR에 관한 내용을 잘 몰라서 ..ㅎㅎ 따로 정리한 내용이다. 읽다보니 추천시스템에서 사용되는 기술답게 많은 공통점이 있는걸 발견해서 관련 개념을 기반으로 이해하니 조금 이해가 수월했다. 추가적으로 현재 읽고 있는 논문이 LTR의 basic한 방법론들을 DFL에 적용한 논문인데 기존 추천시스템 분야에서 사용되던 기술들을 잘 적용한다면 어떨까..? 하는 생각중이다. 사설은 여기까지 하고 이제 글을 정리해보자. https://otzslayer.github.io/ml/2022/02/13/learning-to-rank.html#approaches-to-ltr 을 기반으로 작성..
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[Journal of Protfolio management]The Gerber Statistic: A RobustCo-Movement Measure for PortfolioOptimization(Sander Gerber et al.)Paper Review(논문이야기) 2024. 7. 10. 18:04
Harry M. Markowitz, 즉, 그 마코위츠 포트폴리오의 그분이 저자로 함께 작성한 자료이다(엄밀히 말하 논문..?은 아닌거 같다)글의 요지는 기존의 공분산 행렬 추정을 더 robust한 방법으로 변경해야한다..!이며 즉, 실제 시장에는 noise가 많이 껴져있는 상태이기에 기존 방법으로 공분산 추정이 너무 오염된 상태라는 것 같다.이를 위해 Gerber statisitc을 도입하는데(본 논문의 주저자의 이름) 자세한 건 아래에 설명한다. Introduction & Problem포트폴리오 구성(Markowitz 1952, 1059)은 자산 수익률 간의 공분산 행렬에 크게 의존하며, 종종 smaple covariance 자체가 실제 공분산 행렬의 추정치로 이용된다(Jobson and Korkie..
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[Quantative Finance 2020]Index tracking through deep latent representation learning(Kim&Kim)Paper Review(논문이야기) 2024. 7. 5. 14:56
https://doi.org/10.1080/14697688.2019.1683599 본 논문에서는 Index tracking을 위해 Stack AutoEncoder를 이용하여 벤치마크지수의 추즉오류를 최소화한다. S&P 500, FTSE 100 및 HSI index에 방법론을 적용한다. 인덱스 펀드를 만들거나 할 때 보통 인덱스를 구성하는 모든 종목을 가지고 구성하게 되면, rebalancing 시 큰 Transaction cost나 complexity 우려가 있다. 그렇기에 종목을 구성하는 일부 종목을 가지고 가중치를 조절하여 해당 index를 잘 tracking 하는 portfolio를 만드는 것이 Index Tracking이 목표이다.기존에는 주로 optimization approach를 중심으로 연..